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止损宽度与杠杆倍率(仓位比例)的配比问题释疑

时间:2020-06-30 13:39 来源:股似海学习网 作者:股似海学习网 阅读:
你所能承受的损失,决定了单品种(或单合约)初始头寸的杠杆倍率(或仓位比例),即头寸的大小。这件事必须精确量化,而且是在进场之前就计算好的。就像止损单是在头寸建立之后立即进场实施保护一样,控仓、进场与止损单进场三个步骤几乎是同时完成的。
   
经过多年的实战检验,我发现单品种(或单合约)所造成的损失不得超过总资金的0.125%。无论你是谁,也无论你是股票、期货或外汇交易者,概莫能外。这就意味着,如果你的止损宽度(通常是指标志性K线的涨跌幅度,即一旦标志性K线被打掉——无论阴阳——则自动触发止损线)是0.5%,则只能与0.25倍的杠杆相匹配。计算公式是:
   
0.125%(你所能承受的最大损失)/0.5%(止损宽度)=0.25(杠杆倍率或仓位比例)。
   
因为很少存在低于0.5%的止损宽度(国债期货除外),所以必定很少存在超过0.25倍杠杆的头寸。违背这一规律的,还是那句老话,除非福如东海,寿比南山之大德上智,否则必死。
   
下面的表格值得每一位专业交易者牢记。
止损宽度与杠杆倍率(仓位比例)的配比问题释疑

(责任编辑:股似海学习网)

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